Volume indicatoren
25-05-2014.
De prijs van aandelen op de beurs komt tot stand vanuit de vraag en aanbod gedaan door beleggers en/of speculanten; zo eenvoudig is het allemaal.
Wanneer de vraag het aanbod overstijgt zal de prijs stijgen en wanneer het aanbod de vraag overstijgt zal de prijs dalen.
De beslissing tot aankoop of verkoop wordt gedaan door mensen en of computer programma’s die op hun beurt weer ‘gestuurd’ worden door ‘krachten’ die van tevoren niet altijd even duidelijk zijn waar te nemen.
Wanneer een transactie eenmaal is gepasseerd zal het resultaat ervan zichtbar zijn in de koers grafiek.
Het eerste zichtbare effect is natuurlijk de prijs.
Na een aantal gedane transacties zullen er vaak ook patronen zichtbaar worden in de koers grafiek, denk aan driehoeken, trendlijnen, kop-schouder-patronen enzovoorts.
Wat daarbij vaak wordt vergeten mee te nemen bij analyse van de koersgrafiek is het aantal verhandelde aandelen waaronder een patroon zichtbaar wordt, het volume.
Door niet alleen de prijs maar ook het aantal verhandelde aandelen (volume) mee te nemen bij het bekijken van een grafiek komen er signalen tevoorschijn die voorlopen op de patronen in de koersgrafiek alleen.
Nu zijn er al veel volume indicatoren aanwezig in de technische analyse kist vandaag de dag, maar ik wilde er nog een aantal aan toevoegen waarvan sommigen ook de opgebouwde energie in de grafiek weergeven, zoals de potentiële energie en de kinetische energie.
.
We beginnen eenvoudig, ik bespreek de koersgrafiek op dag basis, maar het hierna volgende gaat op voor elk tijdframe.
Ik schrijf er tevens een stukje ta-script code voor welke u kan downloaden vanaf het ta-script forum onder de volgende link: http://www.ta-script.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1314
.
Elke dag zien we een hoogste koers en een laagste koers in de dagelijkse koersbar verschijnen. Dat is dan de beweging van die dag (of welk ander tijdframe u aan houdt).
Deze beweging noemen we ‘velocity’.
Het maakt bij de volgende indicator niet uit op welk niveau de openingskoers of de slotkoers plaats vond, het gaat om de beweging van die dag, the velocity.
Het tweede item wat we meenemen in de indicator is het aantal verhandelde aandelen, het volume.
Wie de formule in de indicator bekijkt zal zien dat het volume zwaarder weegt dan de prijsrange bij een gegeven koersbar, waardoor accumulatie en distributie eerder zichtbaar wordt wat resulteert in eerdere signalen van een mogelijke uitbraak boven/onder een trendlijn dan in de koers grafiek alleen.
Onderstaand een voorbeeldje van deze indicator in de koersgrafiek van de AEX:
Grafiek 1:
Eind Maart ziet u in de koersgrafiek een koopsignaal ontstaan wanneer de koers van de index boven de dalende trendlijn uit stijgt (blauwe pijl), in de indicator onder de koersgrafiek ziet u dat dit koop signaal al veel eerder gegeven wordt (blauwe pijl).
Met verkoop signalen werkt dat exact zo, zie onderstaande grafiek waarin eerder een verkoop signaal wordt aangegeven in de indicator grafiek dan in de koersgrafiek.
Grafiek 2:
In bovenstaande twee voorbeeldjes met daarin een eenvoudige indicator ziet u al hoe belangrijk het volume is . Volgende keer meer over het volume.
De indicator onder in de grafiek is nog experimenteel, het is een oscillator waaruit de ruis ten gevolge van aliasing is verwijderd.
Wordt vervolgt,
Vriendelijke groet,
Jan ;)