Oude updates December 2009

Oude updates December 2009
.
24-12-2009
.

Off.
Vriendelijke groet,
JanS ;)
***************************************************************************************************************************************************************************
23-December-2009
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan ...ik probeer af te kicken ...toch nog effe snel één grafiekje ...
Intraday - 30-minuten grafiek - bij t/m 23-12-2009.
Grafiek 1:

.
Vriendelijke groet,
JanS :)
.
**************************************************************************************************************************************************************************
21-December-2009.
.
Laatste grafiek van dit jaar:
Grafiek 1:

Mooi spul die TTL lijnen volgens het SQ9.
.

Tot volgend jaar.
.
Vriendelijke groet,
Jan :)

*******************************************************************************************************************************************

17-December-2009:
De grafiek van 16-12-2009 hieronder ging tijdens de er op volgende nachtsessie al onderwater..de wolk werd doorbroken, dus dat was/werd duidelijk de ochtend daarop.
Maar, daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben, ik grijp even terug naar de grafiek van 15-December.
Ik plaats even de bijgewerkte grafiek van 15-12 hieronder.
Grafiek 1:

U ziet in deze grafiek waar de hoogste koers van vandaag zijn Waterloo vond.
Dat is de kracht van deze lijnen.
Ik heb voor u nog even een 'groeilijn' factor 2 ingetekend, tussen aanhaaltekens omdat het eigenlijk een krimplijn is.
Ik heb de kruising even geaccentueerd door middel van een rode lijn, op die kruising lag de winst om long te gaan, de derde golf.
Ik kan over deze lijnen een boek vol schrijven, maar dat laat ik in deze paar regels even achterwege.
.
Zeer waarschijnlijk dit weekend geen update .. excuses daarvoor.
.
Vriendelijke groet,
Jan :)
.
****************************************************************************************************************************************************************************16-December-2009:
.
24-uurs data --op basis van 30 minuten grafiek met 'De wolk" en de RSI
.
Grafiek 1:

Vriendelijke groet,
Jan :)
.
**************************************************************************************************************************************************************************************
15-December-2009:
Even snel tussendoor ..
Ik wil even de aandacht vestigen op de natuurlijke trendlijnen.
In 2005-2006 heb ik daar veel over neergezet op de diverse sites, en vandaag op een terrasje kwam dat ineens weer naar boven.
Natuurlijke trendlijnen zijn lijnen die starten vanuit een high of een low in de trend, en vervolgens verlopen volgens het Square of Nine, met daarbij in acht nemend een bepaalde factor.
In de genoemde jaren heb ik diverse malen de kracht van deze lijnen laten zien,.
*
Een 'natuurlijke' groeilijn, ofwel 'natuurlijk' volgens het SQ9 geeft in een stijgende trend in combinatie met voorgaande bodems keurig die plaatsen aan waar een trendomkeer kan worden verwacht.
Idem in een dalende fase, wat ik meermaals heb laten zien.
Een belangrijk gegeven is dus dat u deze grafieken en er elke dag gewoon even op uw schermen erbij moet houden.
.
Oké, voor de nieuwkomers, hoe ziet zo'n grafiek eruit .
Grafiek 1:

Grafiek 1 is een 30 - minuten grafiek.
De groene opgaande lijn is een TTL lijn vanuit het SQ9 met factor 4; dus geen lijn over toppen of onder bodems, maar vanuit het SQ9.
Ik heb een blauw setje geplaatst, een rood setje geplaatst, een donker paars setje geplaatst, en een licht groen setje geplaatst.
Ziet u hoe mooi de horizontale en verticale lijnen een omslagpunt weergeven ?
Ziet u ook hoe mooi bij de blauwe pijlen deze lijn gerespecteerd wordt ?
TTL lijnen zijn zeer belangrijk, ze verschaffen vooraf de mogelijke kantelpunten in de grafiek.
Dat is niet alleen nu zo, ik heb vele voorbeelden laten zien in voorgaande jaren.
Ik heb er zelfs in het verleden in een dronken bui een stukje over geschreven, u kan dat lezen onder de link:
Korte uitleg TTL
Om kort te gaan, het verschaft mij een idee omtrent dat wat ik verwacht rondom sommige tijdstippen, doe er uw voordeel mee.
.
Ik duik zo de bedstee in.
.
Tot de volgende keer !
.
Vriendelijke groet,
.
JanS ;)]
.

12-December-2009
.
Korte weekend update weer, U begrijpt --> de tijd ....etc.
.
Laten we dit weekend even iets aanroeren wat veel mensen 'links' laten liggen --> Market Profile.
Dit komt waarschijnlijk omdat het geen indicator is in de zin van een aankoop of verkoop signaal, hoewel ...
Market Profile geeft meer een overzicht van het handelen van de massa, en daar kan u daar weer op inspelen,.
Wat is Market Profile ?
Ik zet hieronder even de beschrijving neer die H.J. Geels zo mooi heeft opgeschreven in zijn boek: "Beleggen met technische analyse" verkrijgbaar onder ISBN nummer 90 77553 03 7
Een mooi Nederlandstalig boek met een beknopte weergave van de basis betreffende diverse indicatoren en technieken.
.
Quote:
De market profile techniek is ontwikkeld door Peter Streidlmayer in samenwerking met de Chicago Board of Trade (CBOT), de grootste derivatenbeurs ter wereld.
De market profile techniek is geen indicator, het geeft de marktbeweging op een speciale manier weer.
Handelaren die deze methode gebruiken zeggen dat ze door deze specifieke visuele weergave de markt beter begrijpen.
Deze wijze van het weergeven van de koersen is vooral geschikt voor handelaren en beleggers met een korte termijnhorizon.
Market profile is onder andere gebaseerd op het concept van de normale verdeling.
Volgens dit concept zijn de meeste (natuurlijke) verschijnselen normaal verdeeld; er is een gemiddelde waarde die het meest voorkomt en daaronder en daarboven komen natuurlijk ook waarden voor, maar met een afnemende waarschijnlijkheid.
Hoe verder men van het gemiddelde afwijkt, hoe lager de frequentie.
Een voorbeeld is de lengte van de Nederlandse man, die thans gemiddeld zo'n 1,82 m bedraagt.
De kans op een lengte van 1,60 m is klein en ongeveer net zo groot als een lengte van 2,04 m.
Market profile veronderstelt dat de koersen op een bepaalde dag zich ook volgens een normale verdeling ontwikkelen, al realiseren de aanhangers zich terdege dat dit wel een heel ideale voorstelling van zaken is.
Doorgaans zullen gedurende een bepaalde dag de koersen in een bepaalde richting naar boven of naar onder uitschieten.
Aangezien de koersen in een grafiek zich op de verticale as bevinden, ziet het koersverdelingsprofiel er bij het market profile anders uit dan de normale verdeling die we in de statistiekboeken tegenkomen.
Bij het market profile staat de verdeling op de verticale as, terwijl die volgens de normale regels van de statistiek op de horizontale as zou moeten staan.
-
Het belangrijkste begrip bij de market profile techniek is de 'value area'.
De value area geeft het gebied van de koersverdeling aan waar de meeste ( bij deze techniek 70%) handel plaats vindt.
Binnen de value area bewegen zich gedurende de dag dus de meeste koersen.
Volume speelt een belangrijke rol bij market profile.
Wanneer de koersen buiten de value area komen, terwijl het volume laag is, is het waarschijnlijk dat de koersen weer terug komen in de value area.
Als echter de koersen van de value area afwijken bij een hoog volume, betekent dit dat de marktpartijen hun ideeën over de waarde van de koers opnieuw evalueren.
End Quote.
Ik kon het zelf niet duidelijker neerzetten, vandaar even de overname vanuit het boek van H.J. Geels, bedankt Harry ;)
..
Mooi, laten we dat eens wat uit elkaar plukken.
De normale verdeling kennen we onder de naam Bell-curve.
Toevallig heb ik daar een paar maanden geleden nog wat over geschreven wat u kan lezen onder de link : de cirkel
In dat stukje zag u ondermeer de volgende Bell curve.
Grafiek 1:

Wanneer u nu even de horizontale as niet als tijd-as ziet, maar als koers-waarde-as, dan kunt u zich indenken dat volgens deze techniek de meeste koersbeweging, in een bepaald tijdframe, zich moet bevinden in het gebied 'same as others'.
Een kleiner gedeelte van de koersbeweging zal zich bevinden in het gebied 'probably more then others' of 'Probably less than others'.
En een nog kleiner gedeelte daar buiten ... in een ideale markt situatie !
.
Nu worden koersen altijd op een verticale as weergegeven.
We moeten bovenstaande Bell curve dan ook een kwart slag draaien.
.
Grafiek 2:

Deze afbeelding komt meer overeen met de wijze waarop de koersen worden weergegeven in onze dagelijkse grafieken; de prijs as als verticale as.
U ziet nu wat Dhr. Geels beschrijft, het grootste gedeelte van de koersbeweging zal zich afspelen in het gebied 'Same as others', 68-70%, daarna een gebied met de rode pijllen, standaard deviatie 1, en daarna met de paarse pijlen, deviatie 2.
Maar, bovenstaande is het idee in een ideale wereld, met een ideaal koersverloop. ... bestaat die wel ?
.
Laten we om de theorie aan de praktijk te toetsen een paar grafieken weergeven.
.
Om inzicht te krijgen hoe nu zulke grafieken worden opgebouwd, is het raadzaam indien u daarmee onbekend bent om onderstaand filmpje even te bekijken, die geeft het dagverloop van index weer in zeven minuten met daarbij de opbouw van de grafiek volgens deze methode.
.
Filmpje over de opbouw van een Market Profile 'grafiek
.
U ziet in de filmpje mooi de opbouw en hoe de grafiek aan het einde van de dag wordt gecomprimeerd.
.
Streidlmayer werkte vanaf 1963 als "Floor trader at the Chicago Board of Trade".
Hij onderzocht zeer vele publicaties die echter allen probeerden de toekomst te voorspellen, waarbij ze ook allemaal faalden, wat voor hem in hield dat je niet moest gaan proberen de toekomst te voorspellen, maar je informatie moest handelen uit de handel van 'het moment'.
De market profile grafiek is dan ook ontwikkeld voor intraday trading.
Oorspronkelijk werd door Streidlmayer gewerkt met de 30- minuten grafiek
Belangrijk elke dag was de range die gemaakt werd in het eerste uur, In bovengenoemd filmpje zijn dat de letters A en B.
Dit eerste uur wordt de 'inital balance' genoemd en is vaak bepalend voor het verdere verloop van de dag.
In de loop van dag wordt het verdere beeld gevormd.
Op deze manier zullen veel soorten patronen ontstaan, elk met hun eigen naam en eigenschappen.
Ik zal daar volgend jaar een een werkstukje aan wijden.
In dit weekend stukje wil ik eigenlijk alleen maar even de aandacht vestigen op deze methode, omdat deze methode volgens mij ondergewaardeerd is.
Grafiek 3:

Grafiek 3 is een 30 minuten AEX intraday grafiek.
Zonder volume, je kan ook werken met volume verwerkt in een market profile grafiek.
Blauw weergegeven is de value area , het gebied waarin de meeste handel plaats vond, een gebied waarin je meestal een fill zal krijgen voor je opgegeven orders.
U ziet dat in deze grafiek de letters vervangen zijn door horizontale streepjes, wat iets informatie wegneemt, wat dan weer is opgevangen door op de achtergrond de candlesticks weer te geven.
Vroeger moesten dit soort grafieken met de hand worden ingetekend, wat veel werk was.
Tegenwoordig laten we dit werkje opknappen door computer programma's.
Dit heeft tevens tot gevolg dat we nu ook door middel van een druk op de knop andere tijdframes tevoorschijn kunnen halen die beslissingen kunnen ondersteunen bij het eventueel wel of niet meegaan in de handel bij uitbraak uit de value area, zoals eerder vermeld is het volume op dat moment de eerste beslissing daaromtrent.
Waarom ook andere tijdframes gebruiken ?
Wel u weet dat de verwachting is dat de koersen zich ruwweg zullen bewegen in de value area.
Vanwege het fractal principe gaat dit op voor kleinere maar ook grotere timeframes.
Een grafiek met een groter timeframe dan de 30 minuten grafiek kan dus de verwachting in een 30 minuten grafiek voor een bepaalde richting ondersteunen.
Hieronder even een market profile grafiek voor een wat hoger timeframe.
Grafiek 4:

Grafiek 4 is een market profile grafiek over een willekeurig aantal dagen, in dit geval vanaf midden Oktober t/m afgelopen vrijdag.
.
Even genoeg over market profile, volgend jaar meer.
.
Hoe verging het de AEX index de afgelopen week?
Daarvoor kijken we even via een update van de grafieken van vorige week naar de index.
.
Als eerste even een update van de grafiek met de Thomas DeMark lijnen, de volume gewogen weerstandlijnen en een korte termijn cyclus verwachting erin getekend.
Grafiek 5:

Was vorige week de verwachting vanuit de cyclus omhoog, deze week is ie omlaag.
Zoals Stredlmayer al aangaf, verwachting falen vaak.
Daarom moet u ook nooit handelen op verwachtingen, en indien u dat toch doet, handel dan met een goed money management.
.
Grafiek 6:

Grafiek 6 plaatste ik afgelopen donderdagnacht al een keer, eigenlijk een beetje als een reactie op hetgeen ik las waarin stond dat TA toch echt niet meer werkt tegenwoordig.
U ziet in grafiek 6 dat zelfs de meest eenvoudige TA , de eenvoudige Fibonacci retracements nog prima werken.
Mensen die denken dat TA niet meer werkt, passen dus TA eenvoudigweg verkeerd toe .
.
Grafiek 7:

In grafiek 7 de grafiek met de wolk, de Ichimoku Kinko Hyo grafiek.
Uitleg omtrent deze techniek vindt u in eerdere stukjes.
Ik plaats hem even om te laten zien dat de koers ondanks dat deze eerst door de wolk daalde, er toch weer boven is geklommen.
Was dit te verwachten ?
Wie op het verleden let, had dit kunnen verwachten.
Kijkt u eens naar de periode Juni-Juli, ik heb er even een blauwe gebogen lijn onder geplaatst.
U ziet dat de Chikou-Span lijn (paarse lijn) niet door de wolk daalt, maar opveert vanaf deze wolk, de koer stijgt weer door de wolk.
Kijkt u nu even naar de afgelopen weken, daar waar de gebogen blauwe lijn staat, de koers daalt door de wolk, de Chikou-Span lijn doet dit niet, de koers stijgt weer door de wolk.
.
Hoe eenvoudig kan het soms toch zijn, nietwaar ?
.
Grafiek 8:

In grafiek 8 de door mij geplaatste indicator op TA-script.com
Met deze indicator kunt u Fibonacci en Gann retracements tekenen met de bijbehorende fan-lijnen in een logaritmische grafiek.
Hier boven weergegeven ziet u de Gann achtste verdeling met de bijbehorende fan lijnen volgens deze indicator.
U ziet dat de koers al wekenlang in gevecht is met de dalende rode 50% fan-lijn.
Het lukt de koers al wekenlang niet om uit de aantrekkende kracht van deze lijn te komen.
Een uitbraak uit deze aantrekkingskracht kan fel zijn vanwege de opgebouwde krachten.
Wanneer de koers uit dit aantrekkingsgebied komt, zal er tengevolge van de onderliggende opgebouwde krachten wellicht een 'koersexplosie' ontstaan in de betreffende richting, Keep alert !
.
Grafiek 9:

Grafiek 9 is een daggrafiek van de AEX met daaronder de RSI(14) en de Composite index van Mev. Brown.
In de RSI(14) en de Composite Index zien we dat de waarden variëren rondom de waarde 50, "de skater bevindt zich onder in de buis en heeft niet genoeg kracht voor een positief of negatief scenario"; (zie mijn stukje over de RSI) .
.
Ik ga hier afsluiten, de RSI voor intraday laat ik even achterwege.
.
Misschien komend weekend nog een update, maar ik wil er met Zonnetje nog een weekje tussenuit, ik wil Kerstmis vieren met de hele familie, dus ik ben bang - ik zie eigenlijk al aankomen - dat er dit jaar niet veel meer door mij geplaatst zal worden... en ergens is dat niet erg, want de afgelopen jaren heb ik er steeds weer opgehamerd dat U uw eigen verhaal moet vormen, uw eigen gedachten moet volgen.
.
Wellicht nog een grafiekje of wat dit jaar, en verder --> tot volgend jaar.
Een fijne jaar -wisseling , en veel goeds voor komend jaar.
.
Vriendelijke groet,
Jan ;)
.
.!

*****************************************************************************************************************************************************************************************

10-December-2009
Geen tijd voor dagelijkse update, alvast een opwarmertje voor de weekend update, mits tijd natuurlijk.
Indien tijd een korte inleiding omtrent "Market Profile ', met wat uitleg.
Leuk onderwerp voor een werkstukje t.z.t. .
Grafiek 1:

.
En, kijk eens hoe mooi de Gartleys de afgelopen tijd werken, houd u deze eenvoudige techniek ook bij ?
Grafiek 2:

Het kan u toch niet ontgaan hoe mooi de koersdoelen worden bereikt.
.
Succes voor Vrijdag,
Wellicht meer dit weekend, mits tijd, ik beloof niks !
Vriendelijke groet,
Jan ;)
.
.
***********************************************************************************************************************************************************************************
06-December-2009
Pff, de zak van St. Nic. ternauwernood overleeft dit weekend ;)
Helaas geen update dit weekend, ik moest vandaag onverwacht even op en neer Duitsland, en dat kostte tijd.
De beloofde antwoorden op de diverse e-mail voor dit weekend hoop ik dan ook in de loop van deze week te beantwoorden, excuses daarvoor.
.
Toch even snel een paar bijgewerkte grafieken, wellicht in de loop van de week wat meer.
Grafiek 1:

Bijgewerkte grafiek met Thomas DeMark lijnen en cyclus verwachting, beide zijn na-ijlend zoals u weet, ik zeg 't toch maar even ...
.
Grafiek 2:

Grafiek met Square vanaf Maart dit jaar, berekend vanuit de koers op dat moment, en het static square aan de rechterzijde.
.
Grafiek 3:

.
.
Vriendelijke groet,
Jan ;)
******************************************************************************************************************************************************************************
03-December-2009
Teveel te doen in te weinig tijd, dus ik plaats alleen even twee grafieken, dan mag u er uw fantasie op loslaten ;)
Grafiek 1:

De AEX cash grafiek welke gewoon 24 u r per dag doorloopt.
U ziet de forse daling vanavond in deze grafiek.
.
Grafiek 2:

Even het ES contract voor December vanuit Alex.
Let u ook even op de RSI en het signaal wat daar mogelijk ontstaat .
.
Wellicht dit weekend weer wat grafieken .... wanneer ik niet zaterdagavond in de zak verdwijn van St. Nicolaas... dus als het hier ineens erg stil wordt ... :)
Succes voor morgen, volg je eigen plan.
Vriendelijke groet,
Jan ;)
********************************************************************************************************************************************************
30-November-2009
.
Rustig avondje in de VS, en dat geeft weer tijd en ruimte voor wat anders.
Eens even de cycli in de S&P500 bekeken.
De cycli heb ik laten berekenen via software.
Om willekeurige cycli uit te sluiten deze na constatering ervan laten sorteren volgens de Bartels test.
Van de beste 24 cycli, volgens deze test, een gecombineerde cyclus gemaakt en deze weergegeven in onderstaande grafiek (rode lijn).
U ziet daardoor in deze grafiek de druk die uitgeoefend wordt door de onderliggende cycli op de koers, in dit geval de S&P500..
Tevens heb ik even over een groot aantal jaren uit laten rekenen hoe het koersgedrag was in die jaren, per dag, en daarvan het gemiddelde gedrag onder in de grafiek laten weergegeven.
Het handelen met cycli is wellicht iets ingewikkelder dan u op het eerste moment wellicht denkt, het probleem zit 'm in de talloze inversies.
Inversies zijn die momenten waarop u volgens de cyclus bijvoorbeeld een low verwacht terwijl er een high wordt geplaatst, of vice versa.
Het moment, tijd, is wel juist, maar de richting tegenovergesteld aan dat wat u verwachtte.
Is dit onjuist, welnee, it's part of the game ;)
Dit is op te vangen door dit soort analyses te combineren met de RSI.
Wellicht stof voor een mooi werkstukje, maar daar heb ik op dit moment de tijd niet voor.
Grafiek 1:

Wanneer u de grafiek net niet helemaal op uw te kleine scherm krijgt moet u even op F11 drukken, dat scheelt een paar centimeter ;)
Vergeet niet daarna om weer op F11 te drukken zodat u uw 'tools' weer terug krijgt. .
Veel succes morgen, en volg je eigen plan ;)
.
Vriendelijke groet,
Jan ;)
*******************************************************************************************************************************************************************************************